Verzahnung von Handel, Steuerung und Reporting in einem System

Im neuen Handelssystem der Sparkasse Hannover werden Handel, Bilanzstrukturmanagement, Eigenhandelsabwicklung und Risikocontrolling in einheitlichen Prozessen zusammengefasst. Erstmals wurde dabei ein Third-Party-Anbieter – die X-map AG – integriert.

Am Anfang stand die Vision des Straight-Through-Processing – eines schlanken Handelssystems mit einheitlichen Prozessen im Front-, Middle- und Backoffice, sodass alle Abteilungen, die mit den Prozessen rund um den Handel beschäftigt sind, in einem System verzahnt sind. „Wir haben große Dinge angestrebt, als wir das Projekt in Angriff genommen haben“, sagt Sylvia Lause, Leiterin Handel bei der Sparkasse Hannover: „Wir wollten nicht nur alle Handelsprozesse in einem System zusammenfassen, sondern auch die Steuerung und das Reporting wesentlich vereinfachen. Ein weiteres wichtiges Ziel war es, neue derivate Produkte für den Eigenhandel wie auch für Kunden abbilden zu können.“

Das alte Wertpapier-Verwaltungssystem (Nobis) der Sparkasse Hannover konnte nur Kassaprodukte in Listenform verwalten und die Daten nicht in Echtzeit auswerten. Daten mussten oft mehrfach erfasst werden. „Für ein Haus unserer Größenordnung reicht das heute nicht mehr“, so Sylvia Lause. Mit dem neuen System sollten mehrere Ziele gleichzeitig erreicht werden:

• Die IT-Strukturen sollten neu aufgebaut und konsolidiert werden.
• Kosteneinsparungen sollten durch die Verkürzung und Verbesserung der Prozesse erzielt werden.
• Mit Straight-Through-Processing sollten die Prozesssicherheit verbessert und rechtliche Risiken verringert werden.
• Bessere Steuerungs- und Risikomanagementmöglichkeiten
• Abdeckung aller derivativen Standardprodukte wie Futures, Optionen, Swaps, Credit Default Swaps, Credit Linked   Notes sowie alle im Handel vorkommenden Risikoarten.
• Das System sollte das Berichtswesen nach den Mindestanforderungen für das Risikomanagement (MaRisk) unterstützen.

2004 startete die Sparkasse ein Vorprojekt zum neuen Handelssystem, dabei wurden die wichtigsten Anforderungen umrissen und ein sogenannter Beauty-Contest durchgeführt. Zur Wahl standen fünf Systeme verschiedener Anbieter. Die Entscheidung der Sparkasse fiel im März 2005 für die X-map AG aus Krefeld als flexibelster Anbieter mit entsprechenden Erfahrungen im Sparkassenumfeld.

Projekt im Projekt

In ersten gemeinsamen Workshops wurde ein Pflichtenheft erstellt und der Funktionsumfang definiert. Dabei stellte sich heraus, dass für die Realisierung der Schnittstellen zur FinanzIT wesentlich mehr Aufwand erforderlich war, als die Projektpartner angenommen hatten. Die Erstellung der FEP-Schnittstelle (Format Externer Partner) führten die beteiligten drei Unternehmen beispielsweise als Projekt im Projekt durch, das allein ein halbes Jahr in Anspruch nahm.

„Die Schnittstellen konnten nicht so umgesetzt werden, wie das ursprünglich geplant war. Die Materie war viel komplexer und komplizierter als alle Beteiligten gedacht haben“, erzählt Hans-Joachim Gräbig, Leiter der IT-Entwicklung bei der Sparkasse Hannover: „Zunächst mussten alle Datenflüsse genau analysiert werden. Die Experten haben hier einen sehr guten Job gemacht.“ „Die Zusammenarbeit zwischen den drei Unternehmen hat sehr gut funktioniert. Alle Probleme wurden gemeinsam sehr zielorientiert gelöst, um schnell im Projekt weiterzukommen“, sagt Peter Störch, Vorstand der X-map AG.

Neben der Erstellung der Schnittstellen lag der Hauptaufwand in der Implementierungsphase in bilateralen Abstimmungen. Vieles musste neu entwickelt werden. „Der Customizingaufwand war enorm“, so Gräbig. Zehn Mitarbeiter der Sparkasse waren im Kernteam am Projekt beteiligt. Im Sommer 2006 konnte die Produktivsetzung des Systems endlich beginnen.

Im ersten Schritt wurden im August 2006 die Wertpapiere umgestellt, die Derivate folgten im November. Zum 31. Dezember 2006 erfolgte der Jahresabschluss und die vollständige Umstellung des Eigenhandels. Damit endete auch die lange Phase der Parallelerfassung im alten und neuen System.

Reporting, Risikocontrolling und Bilanzstrukturmanagement mussten zunächst hintenan stehen – die geplanten Maßnahmen sollen bis Ende des dritten Quartals 2007 umgesetzt werden. Außerdem wird noch eine Schnittstelle zu Bloomberg geschaffen, sodass dann insgesamt elf Schnittstellen zu X-map F1 implementiert sein werden.

Nicht alles wurde mit dem neuen System verwirklicht. So entschied sich die Sparkasse aus Kostengründen gegen eine alles umfassende Schnittstelle zur Handelsgeschäftsdatenbank der FinanzIT. Für die Depotstatistikdaten und den Zahlungsverkehr nutzt die Sparkasse Hannover weiter zwei FinanzIT-Produkte – die Daten werden vom X-map F1 automatisiert zur Verfügung gestellt.

Das Handelssystem wird sich auch künftig stetig weiterentwickeln. Neben den für dieses Jahr geplanten Neuerungen (Bloomberg-Schnittstelle und Anbindung Devisenhandelsplattform) soll es künftig zwei Regel-Releases pro Jahr mit der FinanzIT und X-map geben, vornehmlich für die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen und die Optimierung des Produktportfolios.

Zusatznutzen geschaffen

Jede Abteilung erzielt durch das Straight-Through-Processing eine spürbare Prozessverschlankung. Das reicht von der Erfassung der Stammdaten über Abwicklung, Buchhaltung, Umsatzerfassung, Limitüberwachung bis hin zu Risikocontrolling und -management. Außerdem wurden Softwareprodukte eingespart. Die Mitarbeiter müssen mit weniger Anwendungen arbeiten. „Neben Kosteneinsparungen ist die Erschließung neuer Geschäftsfelder durch Nutzung des Handelssystems angestrebt“, erklärt Sylvia Lause.

Mit dem System wurde eine eigene FEP-Schnittstelle geschaffen, wie sie bisher vornehmlich von Landesbanken und großen Providern wie dwp oder TxB betrieben wurde. Damit kann die Sparkasse ihren Kunden innovative, strukturierte Produkte wie Kapitalmarkt-Floater, kündbare Stufenzinsanleihen oder Zinsderivate anbieten. Bereits jetzt kann sie diese Produkte für ihr Depot-A nutzen, sodass die Sparkasse auch hier mit Mehrerträgen rechnen kann.

Durch die Reportingfunktionen und die automatische Limitkontrolle geht das System über ein Handelssystem hinaus in ein Risikomanagementsystem über. Die Sparkasse hat jetzt allerdings aufgrund der Vorhaltung der juristischen Daten in einem eigenen System und selbst gemanagten Schnittstellen eine größere Verantwortung auf sich genommen. Das Risiko, dass die Transaktionen in die juristischen Bestände des Institutes überführt werden, wird durch bessere Risikoanalysewerkzeuge und klar definierte Prozesse im Griff gehalten. Die Verantwortung für die Methoden bei den Risikomessverfahren liegt jedoch voll bei der Sparkasse.

„Wir waren hier Vorreiter im Sparkassenlager“, so Gräbig: „Deshalb hat das Projekt auch länger gedauert als geplant – annähernd drei Jahre inklusive fachlicher Vorstudie.“ Aufgrund seiner Erfahrungen empfiehlt er, für ein solches Projekt ein straffes Zeit- und Kostenmanagement zu implementieren. Der Systemanbieter sieht das etwas optimistischer: „Die Schnittstellen zur FinanzIT sind implementiert“, meint Störch: „Nachfolgeinstitute werden davon profitieren.“ //

• Sylvia Lause

ist Leiterin Handel in der Sparkasse Hannover. Sie betreute das Vorprojekt und bankfachliche Fragen des Projekts.

Kontakt: sylvia.lause(at)sparkasse-hannover.de

• Hans-Joachim Gräbig

leitet die IT-Entwicklung in der Sparkasse Hannover. Er führte das Projekt aus IT-Sicht und die Anbindung an die FinanzIT.

Kontakt: hans-joachim.graebig(at)sparkasse-hannover.de

Steckbrief:

Sparkasse Hannover

• durchschnittliche Bilanzsumme (2006) 13,578 Mrd. EUR
• Konten  1,987 Mio.
• Mitarbeiter (Köpfe) 2.670
• Filialen 106
• davon SB-Center 9
• Geldautomaten 160